我們平時都有直方圖的概念。例如，對收集到的1213名成年男子身高數據繪制出頻數直方圖。頻數直方圖可以清楚地顯示出在不同取值處，取值可能性得大小狀況，身高在162cm--174cm的人比別的身高人數要多很多。但要注意的是，這里面的只是頻數直方圖。直方圖的縱坐標可能輸頻數，也可能是頻率，觀測值的個數發生變化，或區間的劃分方法發生變化時，縱坐標就會發生變化。我們可以這樣設想，當數據個數很多、組距很小、組數很多時，鏈接直方圖中每個矩形上線中點的折線就接近一條光滑的曲線了。

隨著數據的不斷增加，頻率趨于穩定，頻率的穩定值就是概率。如果要求整個曲線下方的面積恰好為1，則這條曲線就稱為概率密度曲線，此密度函數就是概率密度函數。